Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг — страница 9

  • Просмотров 3295
  • Скачиваний 238
  • Размер файла 106
    Кб

для задачи выпуклого программирования. Для большей наглядности можно определить множество LÁ1,Á0 представляющее собой прямую, порождаемую базисом UÁ1,Á0 следующего вида: (3.5.15) Здесь - коэффициенты разложения вектора P0, а xir - вектора Pm+n+r по базису UÁ1,Á0. Заметим, что LÁ1,Á0(0) есть оптимальный вектор многообразия (3.5.4) при q= Переход от этой точки к новому многообразию с помощью операции Б представляет собой

движение по указанной прямой от дельта равного нулю в положительную (как будет показано позже) сторону. 3.6. Метод субоптимизации на многообразиях в задаче квадратичного программирования. Теоретическое обоснование. Заметим, что если множество индексов Á порождает базис UÁ , то задача (3.5.1), соответствующая этому множеству индексов имеет единственный оптимальный вектор x* , обладая при этом свойством единственности,

введенным ранее для задачи выпуклого программирования. Выше были описаны вспомогательные задачи метода субоптимизации на многообразиях, однако не были сформулированы правила применения этих операций. Ниже будут доказаны две теоремы, дающие способ определения неизвестных шагов q и d. Для их доказательства потребуется несколько вспомогательных утверждений. Лемма 1. Пусть вектора x0, x1 удовлетворяют системе уравнений условий

Куна-Таккера и пусть f(x) - неотрицательно определенный квадратичный функционал вида xTDx, а D1 вектор ограниценных по знаку множителей Лагранжа, удовлетворяющих условиям Куна-Таккера совместно с вектором x1 . Тогда имеет место следующее неравенство: (3.6.1) Доказательство: Преобразуем левую часть следующим образом: Здесь можно воспользоваться условием выполнения теоремы Куна-Таккера: Требуемое неравенство непосредственно вытекает

из последнего соотношения. Следствие. Пусть x0, x0(q) - оптимальные точки задачи (3.5.1) с некоторым множеством индексов Á и вспомогательной задачи поиска минимума на многообразии (3.5.4). Тогда имеет место неравенство: Доказательство. Так как x0, x0(q) удовлетворяют условиям Куна-Таккера, то выполняется неравенство Леммы 1: В силу особенностей решений x0, x0(q) правую часть неравенства можно записать в виде что и доказывает справедливость

следствия. Лемма 2. Пусть x0, x1 - оптимальные точки многообразий XÁ0 и XÁ1 соответственно, удовлетворяющие условиям Куна-Таккера совместно с множителями Лагранжа D0 и D1. Тогда справедливо соотношение: Доказательство: Аналогично доказательству Леммы 1, получаем, что: Складывая эти два равенства, получаем: Из выполнения условий Куна-Таккера следует, что: Раскрывая скобки в левой части неравенства получаем искомое неравенство.