Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

  • Просмотров 2349
  • Скачиваний 236
  • Размер файла 106
    Кб

Реферат Дипломная работа содержит 78 страниц, 2 приложения, 1 рисунок. Список ключевых слов: программирование, квадратичное, параметрическое. В данной работе рассматривается применение метода субоптимизации на многообразиях к решению задачи параметрического квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений, и решению с помощью указанного метода задачи об оптимальном выборе портфеля ценных бумаг.

Рассматриваются свойства алгоритма, и обосновывается его применимость к задаче квадратичного программирования. Содержание TOC \o "1-3" 1. Введение........................................................................................................................................................ GOTOBUTTON _Toc379719392 PAGEREF _Toc379719392 4 2.Аналитический обзор........................................................................................................................... GOTOBUTTON _Toc379719393 PAGEREF _Toc379719393 9 3. Теоретическая

часть........................................................................................................................ GOTOBUTTON _Toc379719394 PAGEREF _Toc379719394 11 3. Задача квадратичного программирования (непараметрический случай)....................... GOTOBUTTON _Toc379719395 PAGEREF _Toc379719395 11 3.1 Постановка задачи:.............................................................................................................................. GOTOBUTTON _Toc379719396 PAGEREF _Toc379719396 11 3.2 Условия оптимальности в задаче (3.2)....................................................................................... GOTOBUTTON _Toc379719397 PAGEREF

_Toc379719397 12 3.3. Базис задачи квадратичного программирования. Оптимальный и невырожденный базисы. GOTOBUTTON _Toc379719398 PAGEREF _Toc379719398 15 3.4. Метод субоптимизации на многообразиях. Выпуклый случай....................................... GOTOBUTTON _Toc379719399 PAGEREF _Toc379719399 18 3.5 Метод субоптимизации на многообразиях. Задача квадратичного программирования. GOTOBUTTON _Toc379719400 PAGEREF _Toc379719400 26 3.6. Метод субоптимизации на многообразиях в задаче квадратичного программирования.

Теоретическое обоснование..................................................................................................................................................... GOTOBUTTON _Toc379719401 PAGEREF _Toc379719401 34 3.7. Вычислительная схема алгоритма субоптимизации для задачи квадратичного программирования. GOTOBUTTON _Toc379719402 PAGEREF _Toc379719402 44 3.8. Некоторые особенности вычислительной схемы метода субоптимизации на многообразиях для задачи квадратичного