Управление активами и пассивами коммерческого банка — страница 3

  • Просмотров 173
  • Скачиваний 6
  • Размер файла 20
    Кб

по оплате труда персонала, по обеспечению функционирования банка, а также тот факт, что банк должен разместить эти ресурсы по приемлемой ставке, чтобы не только возместить затраты по привлечению средств, но и заработать прибыль. Дополнительно к перечисленному на размер депозитных ставок оказывает влияние изменение норм обязательного резервирования, устанавливаемых Национальным банком. За ресурсы, депонированные в Фонде

обязательных резервов в Национальном банке, коммерческие банки не получают доход, при этом несут расходы по их привлечению, поэтому при уменьшении норм резервирования реальная стоимость привлеченных ресурсов будет снижаться. Вследствие этого банки при том же уровне доходности могут повышать процентные ставки по депозитам. Инструментами управления депозитными ресурсами являются различного рода ограничения (на остаток

средств, на срок размещения депозита, на первый или последующие взносы, на суммарные обороты по счету и т.п.), комиссии, плата за обслуживание, а также процентные ставки. В качестве ограничения на остаток может служить минимальная сумма на счете, на которую начисляются проценты. Ограничения на суммарный оборот по счету могут быть установлены в виде лимитов на величину разового списания либо на число движений по депозиту. Кроме

того, они могут дифференцироваться в зависимости от способа списания либо от вида платежа. Размер платы за обслуживание зависит от остатков средств на счете. Применение указанных инструментов позволяет воздействовать на формирование ресурсной базы. В целом управление пассивами коммерческого банка заключается в формировании оптимальной структуры источников банковских ресурсов, позволяющей при наименьших затратах на

привлечение средств поддерживать ликвидность банка, удовлетворять спрос клиентов на кредитные ресурсы, обеспечивать объем прибыли, достаточной для динамичного развития банка. После анализа ресурсной базы, определения оптимальной структуры пассивов и разработки стратегий в части пассивных операций переходят к финансовому анализу основных направлений вложений ресурсов, поиску оптимальной структуры активов,

обеспечивающей максимальный уровень доходности при заданном уровне риска. Активные операции – это операции, которые приносят банку основной доход, и которым присущи большинство рисков банковской деятельности. При этом банковские активы отличаются по степени ликвидности, характеризуются разным уровнем риска, приносят неодинаковый доход. Применительно к активам под ликвидностью понимается способность активов банка