Теория рисков — страница 13

  • Просмотров 848
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 174
    Кб

риска вычисляются числовые значения вероятности наступления рисковых событий и объема вызванного ими ущерба или выгоды. Рассматривая всю совокупность методов количественного анализа рисков, можно сказать, что применение конкретного метода зависит от множества факторов: - для каждого типа анализируемого риска существуют свои методы анализа и конкретные особенности их реализации. Например, при анализе

технико-производственных рисков, связанных с отказом оборудования наибольшее распространение получили методы построения деревьев; - для анализа рисков существенную роль играет объем и качество исходных данных. Так, если имеется значительная база данных по динамике РОФ, возможно применение методов имитационного моделирования и нейронных сетей. В противном случае вероятнее всего применение экспертных методов или методов

нечеткой логики; - при анализе рисков принципиально важно учитывать динамику показателей, влияющих на уровень риска. В случае анализа рисков на рынках в состоянии шока ряд методов попросту неприменим; - при выборе методов анализа следует принимать во внимание не только глубину расчетных данных, но и горизонт прогнозирования показателей, влияющих на уровень риска; - большое значение имеет срочность и технические возможности

проведения анализа. Если в распоряжении аналитика имеется солидный вычислительный потенциал и запас времени, возможно обучение нейронных сетей, моделирование по методу Монте-Карло и т. д.; - эффективность применения методов анализа риска повышается при формализации риска с целью математического моделирования его воздействия на результаты деятельности предприятия. В настоящее время не только экономические системы, но и

промышленные комплексы достигли такой сложности, что зачастую расчет их устойчивости невозможен без элементов теории вероятностей; - следует учитывать требования государственных контролирующих органов к формированию отчетности о рисках. В том случае, если на нормативном уровне требуется использование методов имитационного моделирования, их применение обязательно. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что

для эффективного анализа всего многообразия рисков в деятельности предприятия необходимо применять целый комплекс методов, что, в свою очередь, подтверждает актуальность разработки комплексного механизма управления рисками. 2.2 Механизм реализации процесса управления рисками В современных условиях хозяйствования, характеризующихся политической экономической и социальной нестабильностью существующая на предприятии