Страхование Росстрахнадзор, актуарные расчеты — страница 8

  • Просмотров 2728
  • Скачиваний 225
  • Размер файла 16
    Кб

закон больших чисел, сформулированный еще Я.Бернулли в начале 18 века. В задачу актуарных расчетов входит, во-первых, определение вероятности наступления страхуемого риска (страхового события) в будущем. В данном случае понятие «риск» может трактоваться как в негативном плане: кража автомобиля, цунами, болезнь - так и в положительном аспекте: дожитие страхуемого лица до определенного возраста, рождение ребенка и т.д. Второй

составляющей является определение ожидаемой средней стоимости данного риска, то есть суммы, которую страховщик должен будет выплатить при наступлении страхового события: возмещение стоимости украденного автомобиля марки Ситроен будет сильно отличаться от стоимости возмещения при угоне Москвича. Из этих двух составляющих (вероятность наступления страхового события и его ожидаемая средняя стоимость) складывается

страховой тариф, то есть цена, которую будет предложено заплатить тому, кто захочет застраховаться от данного риска. Оговоримся сразу, что страховая компания в стоимость страхового тарифа закладывает административные расходы на ведение деятельности и норму прибыли. Второй, не менее важной, задачей актуария является определение правильности расчета страхового тарифа после того, как полис (то есть договор между страхователем

и страхуемым) поступил в продажу. Необходимо, в частности, понять, насколько правильно были рассчитаны вероятность наступления страхуемого события и его стоимость (а вдруг угонов было в 3 раза больше, чем это изначально предусматривалось?), а также определить, являются ли наблюдаемые отклонения просто статистической погрешностью, не требующей пересмотра тарифа или же долгосрочной тенденцией, выявляющей необходимость

изменения тарифа. Традиционно актуарные расчеты, как и страхование, разделяют на актуарные расчеты в области жизни (life inssurance) и не жизни (non-life inssurance). Страхование жизни включает в себя страхование случаев, где вероятность наступления страхового события связанна с продолжительностью человеческой жизни: выплата пожизненной пенсии при дожитии до определенного возраста, выплата пенсии супругу после смерти страхуемого лица,

выплата капитала в случае смерти страхуемого и т.д. «Не жизнь» включает в себя все остальные виды страхования: страхование имущества, страхование от несчастных случаев и т.д. Страхование в области жизни, как правило, является средне или долгосрочным, в «не жизни» скорее краткосрочным. В пенсионном страховании основной задачей актуария является, во-первых, расчет ожидаемой продолжительности жизни получателя пенсии, во вторых –