Статистико экономические оценки и прогнозы цен — страница 15
изменился в 0,961 раз только за счёт цены на электроэнергию. Индекс структурных сдвигов. Он показывает изменение цены за счёт изменения цен на электроэнергию. Индекс структурных сдвигов равен: Анализ динамики цен с использованием временных рядов Ряд динамики - это ряд последовательно расположенных в хронологическом порядке показателей, которые характеризуют развитие явления во времени. Такие ряды также ещё называют временными или хронологическими. Ряды динамики в зависимости от вида приводимых в них обобщающих показателей можно разделить на ряды динамики абсолютных, относительных и средних величин. Исходными (первоначальными) являются ряды динамики абсолютных величин, а абсолютных и средних величин - производными. Анализ динамики инвестиций начнем с поиска коэффициента вариации, расчёта среднеквадратичного отклонения, а также проверки ряда на аномальные наблюдения. Для этого с исходными данными проведём следующие преобразования, представленные в таблице 3. t год/квартал y (у-уср) (у-уср)2 1998 1 1 645 -116 13340 2 2 568 -193 37056 3 3 689 -72 5112 4 4 699 -62 3782 1999 5 1 720 -41 1640 6 2 748 -13 156 7 3 758 -3 6 8 4 838 78 6006 2000 9 1 856 96 9120 10 2 869 109 11772 11 3 847 87 7482 12 4 889 129 16512 Сумма 9126 111987 Рассчитаем среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации, а также проверим ряд на "засорение информации" или на аномальные наблюдения. Среднеквадратичное отклонение = Коэффициент вариации = По вариации можно сделать вывод, что, так как коэффициент вариации меньше 15% , вариация большая и совокупность в целом можно признать однородной. Проверим ряд на аномальные наблюдения с помощью tn-критерия Граббса. В данной совокупности выделим максимальное и минимальное значение - 568 и 889, допустим их взяли неверно. Формула для расчёта tn-критерия Граббса: где: y- аномальное наблюдение; - средний абсолютный прирост. Tn-критерия Граббса= Далее сравню полученные значения с критическими данными по таблице tn-критерия Смирнова-Граббса. При n=12 и доверительной вероятности 0,95 Ткр=2,519. Так как полученные значения Т1 и Т2 < Ткр, то следовательно нет необходимости исключать эти данные из исследования. Для корреляционно-регрессионного анализа необходимо из нескольких факторов произвести предварительный отбор факторов для регрессионной модели. Сделаем это по итогам расчета коэффициента корреляции. А именно возьмем те факторы, связь которых с результативным признаком будет выражена в большей степени. Начнем наш анализ с рассмотрения следующих факторов: электроэнергиябензинэкспортная цена на нефть Первые два фактора традиционно являются составляющими себестоимости продукции и поэтому связь здесь быть
Похожие работы
- Доклады
- Рефераты
- Рефераты
- Рефераты
- Контрольные