Статистический анализ и прогнозирование — страница 13

  • Просмотров 621
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 173
    Кб

функция одного и того же набора факторов . Эндогенные переменные независимы между собой, структурная и приведенная формы таких моделей совпадают. Проблемы идентификации в эконометрических моделях При изучении систем одновременных уравнений, описывающих взаимосвязи, каждое структурное уравнение должно быть проверено на идентифицируемость. Идентифицируемость структурных уравнений означает, что посредством линейной

комбинации некоторых или всех уравнений модели невозможно получить ни одно уравнение, которое противоречило бы модели и параметры которого отличались бы от параметров структурных уравнений, подлежащих оценке. Применяются следующие критерии идентифицируемости для полной эконометрической модели. 1. Необходимым, но не достаточным условием идентифицируемости модели является следующее требование-критерий: число

предопределенных переменных (D), которые содержатся в модели, но исключены из рассматриваемого структурного уравнения, по крайней мере должно быть равно числу совместно зависимых (эндогенных) переменных (H) в этом же структурном уравнении минус единица. Критерий можно записать так: D ≥ H – 1. При D = H – 1 имеет место точная идентификация, т.е. число ограничений на параметры модели достаточно, чтобы однозначно определять параметры

структурных уравнений по их приведенной форме. При D > H – 1 уравнение сверхидентифицируемо. В данном случае имеется больше ограничений на параметры модели, чем это необходимо для идентификации. При D < H – 1 структурное уравнение неидентифицируемо, т.к. число ограничений является недостаточным. 2. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости модели определяется на основе матрицы. Составленной из коэффициентов при

переменных, исключенных из исследуемого уравнения. Ранг этой матрицы должен быть не менее числа совместно зависимых эндогенных переменных минус единица. Идентификация структурных моделей предполагает, что возмущения распределены независимо друг от друга. Т.к. независимость возмущений является одним из требований рекурсивной модели, рекурсивные модели всегда идентифицируемы. Оценивание параметров эконометрических

моделей Обыкновенный метод наименьших квадратов может применяться для оценивания параметров системы независимых уравнений, рекурсивных и моделей из взаимозависимых переменных. Для решения идентифицируемых уравнений применяется косвенный метод наименьших квадратов. Обычный МНК не учитывает одновременных соотношений между совместно зависимыми переменными, поэтому не может непосредственно применяться. Модель вначале