Статистический анализ числовых величин (непараметрическая статистика) — страница 4

  • Просмотров 597
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 155
    Кб

случаев имеют распределения, отличные от нормальных. Это означает, в частности, что большинство применений критерия Стьюдента, классического регрессионного анализа и других статистических методов, основанных на нормальной теории, строго говоря, не является обоснованным, поскольку неверна лежащая в их основе аксиома нормальности распределений соответствующих случайных величин. Очевидно, для оправдания или обоснованного

изменения существующей практики анализа статистических данных требуется изучить свойства процедур анализа данных при "незаконном" применении. Изучение процедур отбраковки показало, что они крайне неустойчивы к отклонениям от нормальности, а потому применять их для обработки реальных данных нецелесообразно (см. ниже); поэтому нельзя утверждать, что произвольно взятая процедура устойчива к отклонениям от нормальности.

Иногда предлагают перед применением, например, критерия Стьюдента однородности двух выбоpок проверять нормальность. Хотя для этого имеется много критериев, но проверка нормальности - более сложная и трудоемкая статистическая процедура, чем проверка однородности (как с помощью статистик типа Стьюдента, так и с помощью непараметрических критериев). Для достаточно надежного установления нормальности требуется весьма большое

число наблюдений. Так, чтобы гарантировать, что функция распределения результатов наблюдений отличается от некоторой нормальной не более, чем на 0,01 (при любом значении аргумента), требуется порядка 2500 наблюдений. В большинстве экономических, технических, медико-биологических и других прикладных исследований число наблюдений существенно меньше. Особенно это справедливо для данных, используемых при изучении проблем,

связанных с обеспечением безопасности функционирования экономических структур и технических объектов. Иногда пытаются использовать ЦПТ для приближения распределения погрешности к нормальному, включая в технологическую схему измерительного прибора специальные сумматоры. Оценим полезность этой меры. Пусть Z1 , Z2 ,…, Zk - независимые одинаково распределенные случайные величины с функцией распределения H = H(x) такие, что

Рассмотрим Показателем обеспечиваемой сумматором близости к нормальности является Тогда Правое неравенство в последнем соотношении вытекает из оценок константы в неравенстве Берри-Эссеена, полученном в книге [3, с.172], а левое - из примера в монографии [4, с.140-141]. Для нормального закона =1,6, для равномерного = 1,3, для двухточечного =1 (это - нижняя граница для ). Следовательно, для обеспечения расстояния (в метрике Колмогорова) до