Средства эконометрического моделирования и прогноза курса акций British Petroleum

  • Просмотров 305
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 411
    Кб

ГОУ ВПО «Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова» Кафедра математических методов в экономике Междисциплинарная курсовая работа Средства эконометрического моделирования и прогноза курса акций British Petroleum Москва, 2011 г. Введение В данной работе будет исследовано изменение во времени курса акций British Petroleum средствами эконометрического моделирования с целью дальнейшего прогноза. British Petroleum – одна из крупнейших в

мире нефтегазовых корпораций, относящаяся к «голубым фишкам». Компания была основана 1908 году и изначально специализировалась на добыче нефти. За более, чем вековую историю, сфера деятельности корпорации расширилась: в настоящее время British Petroleum занимается поиском месторождений и добычей нефти и газа, их транспортировкой и изготовлением из них топлива (керосин для авиации, дизельное топливо, бензин и газ). Кроме того, компания

вносит вклад в развитие химической промышленности и занимается спонсорством. Актуальность исследования заключается в большой роли финансовых рынков в современной экономике, интересе к ним больших групп людей и в занимаемом в мировой экономике месте British Petroleum. Работа будет произведена по следующему плану, каждый пункт которого представляет собой отдельную задачу: Исследование исходных данных и приведение ряда к

стационарному в случае нестационарности исходного ряда Идентификация модели Рассмотрение идентифицированной модели и близких к ней Выбор модели, наилучшим образом описывающей процесс Построение прогноза по выбранной модели Возврат к исходному ряду Для вычислений, построения графиков и проверки гипотез использовались компьютерные программы: MS Excel и Econometric Views. Проверка исходного ряда на стационарность Исходные данные

представлены в приложении 1 в виде таблицы. На рис. 1 показано изменение курса акций British Petroleum за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. Рис. 1. Изменение курса акций British Petroleum в 2010 году Как видно на графике, ближе к середине рассматриваемого периода произошло снижение курса акций, то есть наблюдается явно выраженный тренд. Начиная с середины рассматриваемого периода прослеживается тенденция к постепенному росту курса