Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике — страница 3

  • Просмотров 600
  • Скачиваний 8
  • Размер файла 41
    Кб

автокорреляции, лагов; выявление тренда, циклической и случайной компонент; проверка остатков на гетероскедастичность; анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений; проверка условия идентификации; оценивание параметров системы одновременных уравнений (двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия); моделирование на основе системы временных рядов:

проблемы стационарности и коинтеграции; построение рекурсивных моделей, ARIMA- и VAR- моделей; • проблемы идентификации и оценивания параметров. Эконометрическая модель, как правило, основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При всем стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу. Поэтому в качестве этапов эконометрического

исследования можно указать3: постановку проблемы; получение данных, анализ их качества; спецификацию модели; оценку параметров; интерпретацию результатов. Этот список менее подробен, чем предыдущий, и включает те стадии, которые проходит любое исследование, независимо от того, на использование каких данных оно ориентировано: пространственных или временных. 1.2 Понятие эконометрических уравнений Например, если изучается модель

спроса как соотношение цен и количества потребляемых товаров, то одновременно для прогнозирования спроса необходима модель предложения товаров, в которой рассматривается также взаимосвязь между количеством и ценой предлагаемых благ. Это позволяет достичь равновесия между спросом и предложением. В еще большей степени возрастает потребность в использовании системы взаимосвязанных уравнений, если мы переходим от

исследований на микроуровне к макроэкономическим расчетам. Модель национальной экономики включает в себя следующую систему уравнений: функции потребления, инвестиций заработной платы, тождество доходов и т.д. Это связано с тем, что макроэкономические показатели, являясь обобщающими показателями состояния экономики, чаще всего взаимозависимы. Так, расходы на конечное потребление в экономике зависят от валового

национального дохода. Вместе с тем величина валового национального дохода рассматривается как функция инвестиций. Система уравнений в эконометрических исследованиях может быть построена по-разному4. Возможна система независимых уравнений, когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x: y1 = a11x1 + a12x2 +…+a1mxm+ e1, y2 = a21x1 + a22x2 +…+a2mxm+ e2 yn = an1x1 + an2x2 +…+anm xm+ en. Набор факторов x1 в каждом