Шпаргалка по Эконометрике 2 — страница 7

  • Просмотров 2382
  • Скачиваний 27
  • Размер файла 357
    Кб

колебаний. Осн. э т а п ы анализа врем. рядов: графич. представл. и опис. поведения врем. ряда; выделение и удаление закономерных (неслучайных) составляющих врем. ряа (тренда, сезонных и циклич.оставляющих); сглаживание и фильтрация (удаление низко- или высокочастотных составляющих врем.ряда); исслед.случ.составляющей врем. ряда, построение и проверка адекватности матем. модели для ее опис.; прогнозирование развития изуч. процесса на

основе имеющ. врем. ряда; исследование взаимосвязи между разл. врем. рядами. 22. Важное знач. в анализе временных радов имеют стац. врем. ряды, вероятностные с-ва которых не изм. во времени. Стац. врем. ряды примен. при опис. случ. составляющих анализ. рядов. Простейшим примером стац. врем. ряда, у которого мат. ожидание = нулю, а ошибки ε некоррелированы, является «белый шум». В классич. лин. регр. модели случ отклон. образ. белый шум.

Автокоррел это коррел. между наблюд. показат. упоряд. во времени или пространстве. Ф-ию r(τ) назыв. выборочн. автокорреляц. ф-ей, а ее график — коррелограммой. При расч. r(τ) следует помнить, что с увелич. τ число n- τ пар наблюдений yt, yt+τ уменьш., поэтому лаг τ должен быть таким, чтобы число п- τ было достат. для опред. r(τ). Обычно ориентируются на соотн. τ<п/4. Для временных рядов как правило имеет место автокрреляция остатка.Положит.

автокорр. означ.,что положит и отриц. отклон. не разбросаны случ. образом вокруг линии регр.,а образ. группы:положит. сосед. с положит.,а отриц. с отриц.Отриц автокор. означ.,что за положит. отклон. след. отриц и наоборот. Осн. причины автокорр: 1)ошибки спецификации – неучет составл. фактора или неправ. выбор ур-я регр. 2)цикличность экономич. развит. 3)эффект запаздывания – многие экономич. показат. реагируют на измен. условий с

запаздыванием. 4)сглаживание данных. Последсвтия автокор. остатков: 1)оценки параметров по МНК, оставаясь несмещ. и состоят. перестают быть эффект. 2)дисперсии оценок явл. смещенными и несостоят. 3)выводы по t и F статистикам, опред. значимость коэфф. регр. и детерминации могут быть неверными. 23. Графический метод 1)положит. а/к 2)отсутсвт а/к 3)отриц. а/к . Метод рядов. Рядом назыв. непрерывная проследов. одинак. знаков остатков. Длиной

ряда назыв. кол-во знаков в ряду. Если рядов мало по сравн. с объемом выборки, то вероятна полож. автокорр.Если рядов много, то вероятна отриц. автокор. Пусть n- обём выборки. В ней n1-общее кол-во знаков «+» n2-общее кол-во знаков минус. К- кол-во рядов.Разраю таблица критич. знач. кол-ва рядов при n=n1+n2 наблюд. На пересеч. строки n1 и столбца n2 опред нижняя K1 и верхняя K2 критич знач. по уровню знач α=0,05. Если К1<K<K2 то автокор. отсутств. Если