Шпаргалка по Эконометрике 2 — страница 6

  • Просмотров 2381
  • Скачиваний 27
  • Размер файла 357
    Кб

но линейных по оцен. параметрах. Для пароболич. модели замена переменных Z1i=xi Z2i=xi2 приводят к модели множеств. линейной регрессии. yi=α+βZ1i +γZ2i +εi Для гиперболич. модели замена Zi=1/xi прив. ее к модели раной линейной регрессии yi=α+βZi+εi К преобраз. линейному виду моделям примен. метод МНК. 18. Степенная ф-ия y=αxiβ*ε примен. при моделир. зависимостей спроса и предложения товаров и услуг от их цены.При моедлир. производств. ф-ии, т.е. зав. выпуск.

объема продук. в зав. от затрат на з/п, оборуд. и т.д. Степен. модель вида y=αxiβ*ε м.б. линеаризована, т.е. привидена к лин. виду путем логарифмир. обеих частей равенства и послед. замены переменных. yi*=lny α*=lnα xi*=lnx получ лин модель y*= α*+βxi*+ε*. Степенная и показат. модели y=αxiβ*ε y=α*βXi*ε включ. ε мультпликативно явл. внутренне-линейными, т.к. могут быть сведены к линейным моделям. Степен. и показат. модели вида y=αxiβ+ε y=α*βXi+ε включ. ε аддитивно (в

виде суммы) явл. внутренне нелинейными, т.к. они не могут быть сведены к линейным моделям. Для оценки параметров таких моделей примен. разл. интерационные методы (методы послед. приближений). 19. Коэф. эластичности явл. показат. силы связи X с Y.Показ на сколько % измен знач Y при измен. знач X на 1 %. эсреднее(хсреднее)-среднее,э(х0)-точечная эсреднее(хсреднее)=хсреднее/у(хсреднее)*у’х(хсреднее); Х=х0 э(х0)=х0/у(х0)*у’х(х0). Для линейной ф-ии у=α+βх

у’х=β усреднее= α+β/х у0= α+βх0 Знач. средней и точечной эласт. вычисл. по формулам э(хсреднее)= βхсреднее/α+βхсреднее; э(х0)= βх0/α+βх0. Для гиперболической y=α+β/x y’= - β/x2 yсреднее= α+β/x Средняя и точечн. эластичн. эсреднее(хсреднее)= -β/αxсреднее+β э(х0)= α+β/x0. Для степенной функции y=αxβ y’=αβxβ-1 э=x/y*y’=β, т.е. э=β таким образом для степенной функции y=αxβ коэфф. эласт. представ. собой постоян. незав. от x велич β. Для степенной э(хсреднее)= э(х0)=β. Для

показат. ф-ии y=α*βX y’=αβxlnβ э=хlnβ э(хсреднее)=xсреднееlnβ э(х0)=x0lnβ 20. Большинство соц-эконом. явлений явл. ф-ей времени. Эти ф-ии назыв. процессами. Временным (динамич) рядом назыв. совокупн. знач. yt некот. велич. Y в последов. моменты или промежутки времени. t=1,2…n. yt-уровень ряда.Временыые ряды,в кот. время задано в виде промежут. назыв. интервальными. Ряды, в кот. уровни ряда относ. к опред. датам назыв. моментными. Осн. сост . времен. ряда. Тt-

тренд. нециклич. хар-ка длит. тенденции измен. велич. Y. St- сезонная компонента, опис. повтор. исслед. процессов в теч. не очень большого промежутка времени. Сt-Циклич компонента, хар-я повтор за длит. периоды времени. εt- случайная компонента. 21. Аддитивная модель y=Tt+St+Ct+εt Мультипликативная модель y=Tt*St*Ct*εt Смешанная модель y=Tt*St*Ct+εt . Аддитивная модель примен. относит. пост. созенных колебаний. Мультип.-при возр или уб. амплитуды