Шпаргалка по Эконометрике 2 — страница 2

  • Просмотров 2380
  • Скачиваний 27
  • Размер файла 357
    Кб

помимо объясн. незав. переменных содерж. объясняемые переем. из др. ур-ий сис-мы. 3)модели времен. рядов. устойчивое измен. уровня показат. в теч. длит. времени. 3.2)модели сезонности-колеб в теч. не очень большого промеж. времени. 3.3)модель циклич. характер. колебания уовня показат. в теч. длит. периода времени. 3.4)модели опис. тренд и сезонность, тренд и цикличн. 3.5)модель с распред. лагом представ. собой завис. рез-тов от переем. датиров. др.

моментами времени 4. В экономике имеют в оснв. имеют дело со статистич. завис. величин.В модели парной регрессии одна из велич. Х выдел. как независ. (объясняющ),а др. У как завис.(объясняем.).Независ. перем. Х назыв. также входной,экзогенной,фактором.Завис. переем. У назыв. также выходной,эндогенной,ф-ей отклика. Завис. средн. знач. У т.е. условного М(У), при данном знач. Х=х М(У|Х=х) назыв. ф-ей парной регресс. У на Х.Рельн. знач. У могут быть

разл. при одном и том же знач. Х=х,поэт. фактич. зав. имеет вид У=М(У|х)+е и назыв. парным регресс. ур-ем. е-случ. отклон. Прич. присутств. е: 1)включ. в модельне всех объясн. переем. 2)неправ. выбор функц. завис. 3)ошибки измер 4)огранич. статистич. данных 5)человеч. фактор 5. Если ф-ия регр. М(У|х)=α+βх линейна,то регр. линейна. Теорет. модель парной лин. регр. имеет вид У= α+βХ+е, где Х рассм. как неслуч. перем. α и β теоретич. коэф., уi= α+βх+е.Для опред. α и

β необх. знать и использ. все знач. переем х и у ген. совок.ВВозможно лишь получ. их оценки на основ. выборочн. данных. Предпослыки КЛРМ: 1) В модели возмущение еi есть величина случайная, а объясняющая переменная хi — величина неслучайная. 2)мат. ожид. случ. отклон. ei=0 для всех наблюд.,отклон. не должно иметь систем. смещ. 3)дисперсия случ. отклон. постоян. для все наблюд.,выполнение-гомоскедантичность,невыполн-гетероскед. 4)случ. отклон. ei

и ej некоррел. 6. Метод наим. квадратов – метод оценивания параметров лин. регрессии, минимизир. сумму квадратов отклон. наблюд. зависимой переменной от искомой лин. ф-ии.Согласно этому методу в кач-ве оценок парам. α и β нах. такие знач. a и b, кот. минимизир. сумму квадратов остатков Qe= Иными словами, из всего множества линий линия регрессии на графике выбирается так, чтобы сумма квадратов расстояний по вертикали между точками и этой

линией была бы минималь­ной. Qe(остаточная сумма квадратов отклонений-мера разброса,необъясн. ур-ем регресс.)= .Qx(выборочная дисперсия переменной X)= Σxi-n()2. Qxy(выборочный корреляционный момент)= Σ ..Qy(полная сумма квадр. отклон.-мера разбр. наблюд. знач. результ. признака У относ. средн. знач у)= Σyi-n()2 Формулы для расч. эмп.коэф.: 7. Величина г является показателем тесноты связи и называется выборочным коэффициентом корреляции (или