Шпаргалка по Эконометрике 2

  • Просмотров 1365
  • Скачиваний 25
  • Размер файла 357
    Кб

1. Эконометрика - это наука, которая дает колич. выраж. взаимосвязей эконом. явлений и процессов. Эта наука возникла в р-те взаимод. и объед. трех компонент: экономической теории, статистич. и экономич. методов. Предмет эконометрики -взаимосвязь экономич. явлений и процессов. Эконометрика базируется на синтезе эконом. теории, эконом. статистики, и математики. Цель эконометрики эмпирич. вывод эконом. законов. Задача эконометрики –

построение эконом. моделей и оценивание их параметров, проверка гипотез о св-вах экономич. показателей и формах их связей. 2. Постановка задачи. Формальн. постановке задачи – разработке технич. условий (треб.) должно предш. четкое опред. цели исследований. Разраб. теоретич. модели. На этом этапе после тщательного изуч. предметной области выполн. разраб. теоретич. модели. Опред. структура и св-ва модели. Сбор данных. Данные могут быть

получены из разл. статистич. отчетов и предшествующих набл. Это пасс. метод. Активный метод треб. провед. экспериментов. Оценка параметров. Здесь для разработанной теорет. модели на основе полученной выборки опред. параметры модели, оценивается значимость параметров и модели в целом. Апробация и интерпретация результатов. На этом этапе провод. проверка адекватности модели реальным процессам, проверка кач-ва модели.

Сопровождение модели. Заключительным этапом эконометрических исслед. явл. сопровожд. модели на протяжении ее жизненного цикла. Типы выборочных данных: Пространственные данные это относ. к одному и тому же моменту времени,характ однотипные объекты. Временные ряды это данные о каких-либо показателях, характер одни и те же объекты в различные моменты времени. 3. Виды переменных: 1)экзогенные (независ.) – их значения задается из вне

модели. 2)эндогенные (завис.) – их значения опред. внутри модели. 3)лаговые (экзогенные или эндогенные) – датируются предыд. моментами времени и нах. в уравн. с тек. переменными.. 4)предопредел.- лаговая и текущая экзог. пременные, лаговые эндог. Классы эконом. моделей: 1)регресс. модели с 1 ур-ем.Результ. признак представ. в виде ф-ии факторных признаков. У=f(x1,x2…)+e. 2)сис-мы одноврем. ур-ий – сост. из регресс. ур-ий и тождеств,в каждом из кот.