Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей

Государственный университет Высшая Школа Экономики Курсовая работа на тему: «Прогнозирование макроэкономических переменныхс помощью дублирующих портфелей» Выполнила Величко Оксанагруппа 612 Москва 2003 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 4 1.1 Макроэкономические модели в прогнозировании. 4 1.2 Этапы экономико-математического моделирования 5 1.3 Построение прогнозной модели 7 2 ДУБЛИРУЮЩИЕ ПОРТФЕЛИ 12 2.1 Понятие

дублирующего портфеля 12 2.2 Простые дублирующие портфели 13 2.3 Дублирующие портфели для непредвиденных изменений 14 3 ОБЗОР ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ 17 3.1 Использование текущих значений показателей 17 3.2 Использование будущих макроэкономических переменных 17 3.3 Применение векторной авторегрессии 18 4 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТБОР ФАКТОРОВ В МОДЕЛЬ 19 4.1 Отбор факторов для построения дублирующего портфеля 19 4.2 Применение

кластерного анализа 23 5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА 25 6 ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 26 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 29 ВВЕДЕНИЕ В экономике основой практически любой деятельности является прогноз. Уже на основе прогноза составляется план действий и мероприятий. Таким образом, можно сказать, что прогноз макроэкономических переменных является основополагающей составляющей планов всех

субъектов экономической деятельности. Прогнозирование может осуществляться как на основе качественных (экспертных), так и с помощью количественных методов. Последние сами по себе могут ничего без качественного анализа, также как и экспертные оценки должны подкрепляться обоснованными расчетами. В данной работе я сосредоточилась на одном из количественных методов прогнозирования – дублирующем портфеле. Само по себе

построение такого портфеля не дает еще информации о будущем, но при построении дублирующего портфеля для будущих переменных позволяет выявить некую закономерность движения доходности активов и прогнозируемых макроэкономических переменных. Дублирующий портфель – это портфель, доходность которого коррелирует с какой либо переменной. К примеру, такой портфель может дублировать экономическую переменную. Доходности за месяц