Предпосылки возникновения эконометрики — страница 4

  • Просмотров 178
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 83
    Кб

взнос Д. Макфаддена в науку заключается в развитии методов для анализа дискретного выбора. В 1974 г. он разработал условный логит-анализ, который сразу был признан фундаментальным достижением экономической науки. Также он создал эконометрические методы для оценки производственных технологий и исследование факторов, которые лежат в основе спроса фирм на капитал и рабочую силу. Выдающиеся достижения этих ученых были отмечены

Нобелевской премией из экономики в 1990 г. Важным событием для развития эконометрики стало появление компьютеров. Благодаря ним, мощное развитие получил статистический анализ часовых рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создали ARIMA-модель в 1970 г., а К. Симс и некоторые другие ученые — VAR-модели в начале 1980-х гг. Стимулировал эконометрические исследование и бурное развитие финансовых рынков и производных инструментов. Это привело лауреата

Нобелевской премии из экономики за 1981 год Дж. Тобина к разработке моделей с использованием цензируемых данных. Большое влияние на современную эконометрику имело и Хаавельмо. Хаавельмо показал, как можно использовать методы математической статистики для того, чтобы получать обоснованные выводы о сложных экономических взаимосвязях исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Эти методы можно, кроме того,

использовать для оценки соотношений, полученных на основе экономических теорий, и для проверки этих теорий. в 1989 г. ему присудили Нобелевскую премию из экономики «за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур». Хаавельмо рассматривал экономические ряды как реализацию случайных процессов. Главные проблемы, которые возникают при работе с такими данными, это нестационарность и

сильная волатильность. Если переменные нестационарные, то существует риск установить связь там, где его нет. Вариантом решения этой проблемы является переход от уровня ряда к разницам рядов. Недостатком данного метода является сложность экономической интерпретации полученных результатов. Для решения этой проблемы Клайв Гренджер ввел концепцию коинтеграции как стационарной комбинации между нестационарными переменными. Им

была предложенная модель коррекции отклонений, для которой он разработал методы оценивания параметров, обобщения и тестирования. Коинтеграция применяется в случае, если краткосрочная динамика отображает значительные дестабилизировавшие факторы, а долгосрочная стремится к экономическому равновесию. Модели, созданные Гренджером, в 1990 г. были обобщены С. Йохансеном для многомерного случая. в 2003 г. Гренджер совместно из Р.