Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша — страница 7

  • Просмотров 210
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 105
    Кб

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C(1) -2.488241 15.50988 -0.160429 0.8735 C(2) -0.011896 0.033604 -0.353999 0.7256 C(3) 0.003454 0.018037 0.191509 0.8493 C(4) 0.007246 0.063584 0.113957 0.9100 RESID(-1) -0.208047 0.186023 -1.118391 0.2715 R-squared 0.036519 Mean dependent var -1.42E-12 Adjusted R-squared -0.080267 S.D. dependent var 41.00231 S.E. of regression 42.61611 Akaike info criterion 10.46442 Sum squared resid 59932.38 Schwarz criterion 10.67989 Log likelihood -193.8240 Durbin-Watson stat 1.998121 AC PAC Q-Stat Prob 1 -0.162 -0.162 1.0715 0.301 2 -0.156 -0.187 2.0992 0.350 3 0.064 0.004 2.2754 0.517 4 0.387 0.394 8.9637 0.062 5 -0.352 -0.245 14.681 0.012 6 -0.146 -0.178 15.697 0.015 7 0.157 0.015 16.901 0.018 8 0.091 -0.011 17.317 0.027 9 -0.101 -0.099 29.374 0.001

10 0.107 0.041 29.997 0.001 11 0.083 -0.117 30.385 0.001 12 -0.066 -0.062 30.637 0.002 13 -0.163 0.132 32.256 0.002 14 0.104 -0.202 32.947 0.003 15 0.073 -0.022 33.303 0.004 16 -0.142 -0.057 34.694 0.004 Видим, что значение «Obs*R-squared» в статистике Бреуша-Годфри меньше соответствующего ему критического значения =7.88 при =0.005. Значения Q-статистики и графиков также указываю на отсутствие автокорреляции в новой модели. Заключение Таким образом, после проделанной работы можно сделать следующие выводы: - используя реальные

поквартальные статистические данные российской Федерации с 1999 года по второй квартал 2008 года была доказана справедливость основного макроэкономического тождества; - были построены две регрессионные модели для более детального анализа проблемы автокорреляции, в первой из которых было две экзогенных переменных, а во второй три; - в первой из построенных моделей наблюдалась проблема положительной автокорреляции первого

порядка, которая была первоначально обнаружена при помощи статистики Дарбина-Уотсона, и более тщательно исследована на примере тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики; - в первой модели также присутствовал «свободный член», статистически значимый коэффициент с(1), значение которого было слишком велико, что говорило о неполном соответствии построенного уравнения регрессии теоретическому уравнению; - для устранения автокорреляции

и усовершенствования модели была введена третья объясняющая переменная; - вторая модель была проверена рядом тестов, после чего можно было заключить, что она качественна и не обладает проблемой автокорреляции, то есть данная проблема была устранена путём введения новой переменной в модель; - в работе удалось проанализировать модели, обосновать их экономический смысл на базе знаний из курса экономической теории, а также

улучшить одну из них. Список использованных источников 1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики – Мн., 2000. 2. Eviews users guide 3.1. 3. www.gsk.ru Приложение 1 Рис. 1 Приложение 2 ADF Test Statistic -5.278444 1% Critical Value* -4.2412 5% Critical Value -3.5426 10% Critical Value -3.2032 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CONS) Method: Least Squares Date: 12/11/08 Time: 19:00 Sample(adjusted): 1999:4 2008:2 Included observations: 35 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(CONS(-1)) -1.636006 0.309941 -5.278444 0.0000 @TREND(1999:1) 12.54844