Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша

  • Просмотров 198
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 105
    Кб

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Экономический факультет Кафедра экономической информатики и математической экономики Курсовая работа Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики Студентки 3курса Отделения экономической теории Мурджикнели Евгении Михайловны Научный руководитель Васенкова

Елена Игоревна Минск, 2008 Содержание Введение Глава 1. Теоретическое обоснование модели и её анализа 1.1 Экономическое обоснование модели 1.2 Проблема автокорреляции: теория Глава 2. Построение регрессионной модели и её анализ на проблему автокорреляции Глава 3. Устранение автокорреляции Заключение Список использованных источников Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Введение В данной работе будет построена регрессионная

модель, которая основана на реальных статистических данных. Среди основных задач выделяются: - построение качественной модели линейной регрессии и доказательство справедливости соответствующего ей теоретического уравнения экономической теории; - демонстрация работы тестов Бреуша-Годфри и Q-теста, позволяющих определить наличие автокорреляции в модели; - при обнаружении последней рассмотрение варианты корректирования

модели, для того, чтобы выполнялись все предпосылки МНК. Статистические данные использованных в работе показателей были взяты из Системы Национальных Счетов Российской Федерации. Это поквартальные данные с первого квартала 1999 года по 2-ой квартал 2008 года включительно. Целью данной работы является доказательство существования определённой зависимости между экономическими показателями, а также более глубокое изучение

проблемы автокорреляции в регрессионной модели. Глава 1. Теоретическое обоснование модели и её анализа 1.1 Экономическое обоснование модели Для построения регрессионной модели были выбраны следующие экономические показатели: - ВВП(GDP) – показатель, измеряющий стоимость конечной продукции, произведённой резидентами данной страны за определённый период времени; - потребительские расходы (Cons, потребление), которые включают в