Паутинообразная модель моделирования динамики рыночных цен — страница 3

  • Просмотров 5149
  • Скачиваний 248
  • Размер файла 41
    Кб

переменные на промежутке времени [t,t+1) принимаются неизменными. В последнем случае последовательным интервалам времени [t,t+1) соответствуют значения цены pt, спроса Dt и предложения St. В зависимости от используемых гипотез в дискретной модели динамики цен происходит либо запаздывание предложения — в этом случае приходим к процессу S(Pt+1)=D(Pt), (3) либо запаздывание спроса — в этом случае получаем процесс D(Pt+1)=S(Pt). (4) Здесь

предполагается, что функции предложения и спроса удовлетворяют следующим условиям: S’(P)>0, D’(P)<0. В обоих случаях на плоскости Q0p соответствующий итерационный процесс изображается в виде паутины, которая “намотана” на кривые спроса и предложения. Это дало основание для общего названия дискретных динамических моделей. Дискретные модели вида (4) представляют интерес потому, что в них более последовательно, чем в непрерывных,

отражаются процедуры принятия решений. Паутинообразная модель с запаздыванием спроса Концептуальная модель любого процесса динамики цен включает взаимодействие трех подсистем, которые можно условно назвать “товаропроизводитель”, “потребитель” и “рынок” (рис.2). Паутинообразная модель (модель А), в которой спрос отстает от предложения на один период: D(Pt+1)=S(Pt), также вписывается в схему рис.2. Эта модель — одна из исторически

первых динамических моделей рынка, отражающих поведение участников. Она служит хорошей иллюстрацией применения метода моделирования при анализе экономических процессов. Значение модели А определяется еще и тем, что многие современные модели динамики цен, а также динамические модели макроэкономики приводят к “паутинообразному” процессу. Рассмотрим гипотезы, которые лежат в основе этой модели. Гипотеза 1.

Товаропроизводитель, принимая решение об объеме предложения, ориентируется на цену предыдущего периода. Эта гипотеза означает, что товаропроизводитель прогнозирует цену следующего периода. Правда, прогноз здесь очень примитивный, опирается на логическую схему: “сегодня цена была Pt, если и завтра она будет равна Pt, то я получу максимальную выгоду при продаже товара в количестве S(Pt)”. Гипотеза 2. Рынок всегда находится в

состоянии локального равновесия. Эту гипотезу можно трактовать, по Вальрасу[1], следующим образом. Вместо абстрактного, неодушевленного понятия “рынок” последний выступает в виде некоего человека-аукциониста, распоряжающегося на реальном рынке. Этот аукционист сначала устанавливает произвольные цены на товары, после чего участники рынка совершают условные сделки и сообщают об их результате аукционисту. Если спрос на