Парная регрессия 3

  • Просмотров 573
  • Скачиваний 14
  • Размер файла 171
    Кб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По курсу: Эконометрика На тему: Парная регрессия (Вариант №9) Выполнил студент 1 курса ФВВиДО Специальность:БУАА Конкина Анна Андреевна Руководитель: Репина Е.Г. г. Самара 2010г. По данным 12-летних наблюдений исследовали зависимость

признаков Х и Y , где Х – темп прироста капиталовложений, %; Y – выпуск валовой продукции, млн. руб. Признаки имеют нормальный закон распределения. X 6,6 6,9 7,4 4,6 10 20 21,7 22,2 22,4 25,1 29 32,9 Y 2,7 3,2 2,9 2,5 3 4,6 5,7 5,9 5,2 5,8 7,9 9,8 Задание Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между темпом прироста капиталовложений и выпуском валовой продукции. Рассчитайте оценки параметров , уравнения парной линейной регрессии. Оцените тесноту

связи между темпом прироста капиталовложений и выпуском с помощью выборочного коэффициента корреляции (rв). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,1). Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R2в). Сделайте экономический вывод. Проверьте значимость оценки параметра с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости α = 0,1. Постройте 90-процентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Сделайте

экономический вывод. Проверьте значимость оценки параметра с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости α = 0,1. Постройте 90-процентный доверительный интервал для свободного члена уравнения а. Составьте таблицу дисперсионного анализа. Оцените с помощью F-критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной регрессии (α = 0,1). Рассчитайте выпуск валовой продукции (), если темп прироста капиталовложений составит 15%.

Постройте 90-процентный доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной (). Сделайте экономический вывод. Рассчитайте средний коэффициент эластичности (). Сделайте экономический вывод. Проверьте гипотезу Н0: b = b0, (b0 = 0,25). На поле корреляции постройте линию регрессии. 1. Построим поле корреляции (рис. 1) и сформулируем гипотезу о форме связи между признаками: Х – темп прироста капиталовложений,%; Y - выпуск