Методика стохастического экономического анализа — страница 3

  • Просмотров 2416
  • Скачиваний 374
  • Размер файла 83
    Кб

правильного выбора уравнения регрессии зависит ход решения задачи и результаты расчетов.   Обоснование уравнения связи делается с помощью сопоставления параллельных рядов, группировки данных и линейных графиков. Размещение точек на графике покажет, какая зависимость образовалась между изучаемыми показателями; прямолинейная или криволинейная. 2     Методика стохастического анализа 2.1      

Важнейшим осциллятором, заранее предсказывающим разворот тренда с большой точностью, является стохастик (stoch), разработанный Дж. Лейном (George С. Lane) около двух десятков лет назад. Достоинством стохастика является то, что и скользящая средняя (с периодом 5), построенная на базе stoch, уверенно предсказы­вает поворотные моменты. Стохастик анализирует расположение цены закрытия бара относитель­но выделенного временного интервала.

Наиболее распространенный период расчета stoch является интервал, включающий пять баров. Значения этого осциллятора (%К) определяют по следующей формуле: %К =   100  х  ((Р - 15)/(Н5 - 15)), где Р — текущая цена закрытия бара, L5 — минимальная пена закрытия на последних пяти барах, Н5 — максимальная цена закрытия на этих же барах. Часто стохастик рассчитывают по более упрощенной схеме: %D =   100  х   Н3/L3, где H5 — трехдневная

сумма (Р — L5), L3 — трехдневная сумма (H6 — L5). Очевидно, что рассчитанная таким способом кривая %D является сглаженной кривой %К, причем последняя из указанных двух является более быстрой. 2.2       стохастиков и правила работы Наиболее удобным на финансовом рынке с относитель­но большой волатильностью является так называемый медленный стохастик (sstoch), использование которого позволяет отсекать большинство ложных

сигналов. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую mА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка. Пути исследования sstoch примерно те же, что и для трендовых индикаторов, рассмотренных выше: -  если стохастик пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к покупке; -  если же стохастик пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, то это сигнал к продаже; - 

если сигналы стохастика и его скользящей средней противоречи­вы, то лучше оставаться вне рынка; Направление движения sstoch и его скользящей средней показывают динамику тенденции. Из графика видно, что у стохастика горизонтальными штриховыми линиями на уровне 80% и 20% выделены особые области, которые получили названия зон перекупленности (выше 80%) и перепроданности (ниже 20%). Если сигналы стохастика и его скользящей средней