Характеристика анализа временных рядов — страница 7

  • Просмотров 1425
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 400
    Кб

загрузке транспорта в отраслях, связанных с сезонным производством. Изучение сезонных колебаний необходимо для более ритмичной работы предприятий. Статистическое исследование сезонности ставит следующие задачи: численно выразить проявление сезонных колебаний; выявить их силу и характер в условиях отдельных отраслей народного хозяйства; вскрыть факторы, вызывающие сезонные колебания; найти экономические последствия

проявления сезонности. Известно несколько способов исследования сезонных колебаний: способ простых средних, способ относительных чисел, способ Персонса, способ расчета сезонных волн, базирующийся на определении тенденции (методом скользящей средней и методом наименьших квадратов). Индексы сезонности являются показателями, характеризующими результаты сравнения фактических уровней данного месяца или квартала с уровнями,

вычисленными при выявлении основной тенденции для того же месяца или квартала. Расчет сезонного индекса может быть произведен следующим образом. Предположим, что рассматриваемый временной ряд x1, … xn может быть описан аддитивной моделью. Пусть p – период последовательности st. Для этого сначала мы должны оценить тренд . Затем для каждого сезона i, 1 i p, необходимо рассмотреть все относящиеся к нему разности: xi – . Каждое из этих

отклонений xi от можно рассматривать как результат влияния сезонных изменений. Усреднение этих разностей дает нам оценку сезонной компоненты si. В качестве простейшей оценки можно взять простое среднее, т.е.: для i = 1,…, p Сезонный индекс для мультипликативной модели вычисляется по другой формуле. Minitab производит классическую декомпозицию временного ряда, используя мультипликативную или аддитивную модели. С помощью этой

процедуры временной ряд разделяется на три составляющие: тренд, сезонные колебания и ошибку. Для работы с этим видом анализа необходимо набрать: Stat > Time Series > Decomposition. В результате выполнения этой процедуры на мониторе появится следующие диалоговое окно (рисунок 1.4). Рисунок 1.4 – Вид диалогового окна "Анализ сезонной декомпозиции" Диалоговое окно включает в себя следующие параметры: Variable: выбирается столбец, содержащий

исходный временной ряд. Seasonal Length: Длина сезонного цикла. Вводится целое число большее 2. Model Type: Выбирается тип модели: – мультипликативная модель. Используется, если сезонные колебания зависят от уровня данных. В этом случае предполагается, что если данные увеличиваются, то увеличивается и величина сезонных отклонений. Многие временные ряды соответствуют этой модели. Модель имеет следующий вид yt = Trend * Seasonal * Error – аддитивная