Финансовый анализ деятельности ОАО Банк Москвы — страница 4

  • Просмотров 285
  • Скачиваний 3
  • Размер файла 67
    Кб

резервирования и доли участия Обязательные резервы в ЦБ Паи, акции и доли участия Средства, предоставленные во временное пользование Группа 4. Привлеченные займы МБК Кредиты ЦБ Группа 5. Овеществленные активы Основные средства Нематериальные активы, МБП Капитальные вложения Группа 5. Списываемые пассивы Доходы, полученные банком Положительная переоценка ценных бумаг Резервы под обесценение и потери Группа 6. Сомнительные

активы Ненадежные кредиты Ненадежные ценные бумаги Группа 6. Собственный капитал Уставный капитал Фонды Нераспределенная прибыль Прочее Группа 7. Списываемые активы Безнадежные кредиты Начисленные и не полученные проценты Отрицательная переоценка иностранной валюты и ценных бумаг Расход банка Группировка активов и пассивов по группам ликвидности:   01.01.2009 01.01.2010   актив доля пассив доля актив доля пассив доля группа1 117

811 307 14,8% 123 740 143 15,9% 90 348 130 10,3% 107 803 611 12,9% группа2 10 338 558 1,3% 26 045 325 3,4% 20 509 281 2,3% 20 896 973 2,5% группа3 574 112 830 72,0% 309 386 217 39,9% 632 144 069 72,1% 344 302 728 41,3% группа4 31 769 736 4,0% 239 381 613 30,8% 54 292 997 6,2% 228 906 832 27,5% группа5 10 299 749 1,3% 14 202 519 1,8% 10 127 045 1,2% 47 323 601 5,7% группа6 48 496 423 6,1% 63 524 219 8,2% 61 999 959 7,1% 84 105 000 10,1% группа7 3 949 276 0,5%   7 088 908 0,8%   Группировка активов и пассивов по группам ликвидности выявила соответствие структуры групп ликвидности общепринятым представлениям.

Наибольший вес (72 %) занимают кредиты выданные и депозиты принятые. В связи с нестабильной ситуацией банк нарастил долю наиболее ликвидных активов с 10 до 14 %. Разрыв Рыночные процентные ставки Прибыль Положительный Возрастают Возрастает Положительный Падают Падает Отрицательный Возрастают Падает Отрицательный Падают Возрастает Определение % GAPa: Гэп /активы<10% - нормальная позиция 10%< Гэп /активы<12% - тактическая позиция 12%<

Гэп /активы<15% - стратегическая позиция 15%< Гэп /активы - спекулятивная позиция    Срок до 1 месяца 1-3 3-6 6-12 12-36 больше 36 не чувствительные   активы               1 ценные бумаги 20 369 0 27 263 21 004 61 660 0 0 2 ссуды и авансы банкам 69 313 10 353 585 4 406 1 980 3 434 0 3 ссуды и авансы клиентам 7 719 4 507 11 907 136 022 225 757 136 483 12 773 4 основные средства и инвестиции 0 0 0 0 0 0 13 761 5 прочие активы, не приносящие доход 0 0 0 0 0 0 51 195 6 итого активы 97 401 14 860 39 754 161 433 289

397 139 917 77 728 7 средства клиентов и банков на счете             106970 8 депозиты клиентов и банков 18 579 41 666 70 770 30 893 273 113 80 956 0 9 собственные векселя 779 274 461 1 702 3 041 2 0 10 кредиты цб 0 0 7 025 20 000 0 0 0 11 прочие долговые обязательства 0 0 0 0 7 066 10 000 0 12 Собственные средства 0 0 0 0 0 0 86 726 13 прочие пассивы 1 995 1 193 1 003 11 277 17 896 11 236 15 867 14 итого 21 353 43 133 79 259 63 872 301 116 102 194 209 563 15 дисбаланс 76 048 -28 273 -39 505 97 561 -11 719 37 723 -131 835 В связи с ожиданиями падения рыночных