Эконометрика 2 — страница 4

  • Просмотров 473
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 405
    Кб

меню выбрать «Анализ данных» (рис. 1); Рис. 1 Меню «Сервис». 4) в появившемся диалоговом окне «Анализ данных» (рис. 2) выбрать «Корреляция; Рис. 2. Диалоговое окно «Анализ данных». 5) в появившемся диалоговом окне «Корреляция» (рис. 3) убедиться, что все проставленные в нем установки соответствуют таблице исходных данных. После выполнения этих операций нажать клавишу «ОК»; Рис. 3. Диалоговое окно «Корреляция». В результате получим:   Х1

Х2 Х3 У Х1 1 Х2 -0,03376 1 Х3 0,098684 0,033191 1 У 0,26943 -0,13538 0,312057 1 Анализ полученных коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая переменная, т.е. бонитировочный балл имеет слабую прямую связь со всеми независимыми переменными, т.к. значения коэффициентов парной корреляции ниже 0,4. Мультиколлинеарность отсутствует 2.Для проведения регрессионного анализа, также используем Excel. 1) загрузить среду Excel ; 2) выделить рабочее поле таблицы; 3)

выбрать пункт меню «Сервис» и в появившемся меню выбрать «Анализ данных» (рис. 4); Рис. 4. Меню «Сервис». 4) в появившемся диалоговом окне «Анализ данных» (рис. 5) выбрать «Регрессия»; Рис. 5. Диалоговое окно «Анализ данных». 5) в появившемся диалоговом окне «Регрессия» (рис. 6) убедиться, что все проставленные в нем установки соответствуют таблице исходных данных. После выполнения этих операций нажать клавишу «ОК»; Рис. 6. Диалоговое

окно «Регрессия». В результате получим: ВЫВОД ИТОГОВ Регрессионная статистика Множественный R 0,416713 R-квадрат 0,17365 Нормированный R-квадрат 0,09368 Стандартная ошибка 7,58219 Наблюдения 35 Дисперсионный анализ df SS MS F Значимость F Регрессия 3 374,508 124,836 2,171453 0,111346483 Остаток 31 1782,178 57,4896 Итого 34 2156,686 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0% Y-пересечение 56,84826 10,01268 5,677626 3,08E-06 36,42724917 77,26927 36,42725

77,26927 Х1 0,440965 0,306967 1,436523 0,16087 -0,185098139 1,067027 -0,1851 1,067027 Х2 -0,11314 0,13485 -0,83899 0,407899 -0,388166847 0,161891 -0,38817 0,161891 Х3 0,104629 0,058561 1,786669 0,083775 -0,014806871 0,224065 -0,01481 0,224065 Уравнение регрессии полученное с помощью Excel, имеет вид: 3. По данным проведенного корреляционного и регрессионного анализа оценим статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента. Общий F-критерий проверяет гипотезу о статистической

значимости уравнения регрессии. Анализ выполняется при сравнении фактического и табличного значения F-критерия Фишера. Частные F-критерии оценивают статистическую значимость присутствия факторов в уравнении регрессии, оценивают целесообразность включения в уравнение одного фактора после другого. t-критерий проверяет гипотезу о статистической значимости факторов уравнения регрессии. 4. Согласно проведенному анализу