Эконометрика 2 — страница 2

  • Просмотров 476
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 405
    Кб

параметров, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака у от теоретических минимальна т.е Для линейных уравнений, решается следующая система уравнений: Можно воспользоваться готовыми формулами, которые вытекают из этой системы: Уравнение регрессии: 2.Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции: Значение коэффициентов парной корреляции лежит в интервале от -1 до +1. его

положительное значение свидетельствует о прямой связи, отрицательное – об обратной, т.е. когда растет одна переменная, другая уменьшается. Чем ближе значение к 1, тем теснее связь. Связь считается достаточно сильной, если коэффициент корреляции по абсолютной величине превышает 0,7, и слабой, если меньше 0,4. При равенстве его нулю связь полностью отсутствует. Это коэффициент дает объективную оценку тесноты связи лишь при линейной

зависимости переменных. Рассчитаем коэффициент детерминации. Он показывает долю вариации результативного признака, находящего под воздействием изучаемых факторов. 3. Подставляя в уравнение регрессии фактические значения х, определим теоретические (расчетные) значения . Найдем величину средней ошибки аппроксимации , которая показывает среднее отклонение расчетных значеий от фактических. Допустимый предел ее значений 8-10%. 4.

Рассчитаем F-критерий Фишера, применяемый для оценки качества уравнения регрессии. Выполняется сравнение Fфакт и критического (табличного) Fтабл значений F-критерия Фишера. Если табличное значение меньше фактического, то признается статистическая значимость и надежность характеристик, если наоборот, то признается статистическая незначимость, ненадежность уравнения регрессии.: Рассчитаем t-критерий Стьюдента, применяемый для

оценки статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции. Если табличное значение показателя меньше фактического, то значения коэффициентов не случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием систематически действующего фактора х, Если наоборот, то признается случайная природа формирования коэффициентов. для числа степеней свободы и . Определим случайные ошибки: тогда Рассчитаем доверительный

интервал для a и b. Для этого определим предельную ошибку для каждого показателя: Доверительные интервалы: Если в границы доверительного интервала попадает ноль, т.е. нижняя граница отрицательна, а верхняя положительна, то оцениваемый параметр признается нулевым, т.к. он не может одновременно принимать отрицательное и положительное значение. 5. Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для прогноза. Если