Эконометрический метод и использование стохастических зависимостей в эконометрике — страница 9

  • Просмотров 500
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 37
    Кб

следует отнести задачи: 1) нормирования; 2) прогноза, планирования и диагностики; 3) оценки труднодоступных (для непосредственного наблюдения и измерения) характеристик исследуемой системы; 4) оценки эффективности функционирования (или качества) анализируемой системы; 5) регулирования параметров функционирования анализируемой системы. По своей природе исследуемые зависимости могут быть разделены на: 1) детерминированные, когда

исследуется функциональная зависимость между неслучайными переменными; 2) регрессионные, когда исследуется зависимость случайного результирующего показателя от неслучайных объясняющих переменных — параметров системы; 3) корреляционные, когда исследуется зависимость между случайными переменными, причем объясняющие переменные могут быть измерены без искажений; 4) конфлюэнтные, когда исследуется функциональная зависимость

между случайными или неслучайными переменными в ситуации, когда те и другие могут быть измерены только с некоторой случайной ошибкой. Список литературы Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998 Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Высшая школа, 1998. Эконометрика. / Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2001.