Эконометрический метод и использование стохастических зависимостей в эконометрике — страница 4

  • Просмотров 498
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 37
    Кб

реальным комплексом условий «существования» исследуемого явления) вероятностных характеристик и их эмпирических (выборочных) аналогов. Апостериорно-моделъный подход к заданию вероятностей P {wi}, отвечающему конкретно исследуемому реальному комплексу условий, является в настоящее время, пожалуй, наиболее распространенным и наиболее практически удобным. Логика этого подхода следующая. С одной стороны, в рамках априорного

подхода, т. е. в рамках теоретического, умозрительного анализа возможных вариантов специфики гипотетичных реальных комплексов условий разработан и исследован набор модельных вероятностных пространств (биномиальное, пуассоновское, нормальное, показательное и т. п.). С другой стороны, исследователь располагает результатами ограниченного ряда случайных экспериментов. Далее, с помощью специальных математико-статистических

приемов исследователь как бы прилаживает гипотетичные модели вероятностных пространств к имеющимся у него результатам наблюдения и оставляет для дальнейшего использования лишь ту модель или те модели, которые не противоречат этим результатам и в некотором смысле наилучшим образом им соответствуют. 2. Примеры стохастических зависимостей в экономике, их особенности и теоретико-вероятностные способы их изучения Накопленный

опыт практического использования аппарата статистического исследования зависимостей позволяет выделить те типы основных прикладных направлений исследований, в которых этот аппарат работает особенно часто и плодотворно. Остановимся кратко на роли методов статистического исследования зависимостей в разработке каждого из следующих направлений. I. Нормирование Общая схема формирования нормативов с использованием методов

статистического исследования зависимостей может быть представлена следующим образом. Нормативный показатель играет в моделях типа η = f (x) + ε (2.1) роль результирующей (объясняемой) переменной у, а факторы, участвующие в расчете нормативного показателя, - роль объясняющих переменных x(1), x(2), . . . , x(p). Предполагается, что привлечение для расчета норматива у полной системы определяющих его факторов, т.е. такой системы, с помощью

которой возможно детерминированное (однозначное) определение величины у, либо принципиально невозможно, либо нецелесообразно из-за чрезмерного усложнения расчетных формул. Поэтому анализируется связь между у и (x(1), x(2), . . . , x(p)) вида y = f x(1), x(2), . . . , x(p); θ) + ε, (2.2) где ε – остаточная компонента, обуславливающая возможную погрешность в определении норматива y по известным значениям факторов X = (x(1), x(2), . . . , x(p))T, а f (X; θ) – функция их