1 Инновационные подходы к ценообразованию и управлению рисками в электроэнергетике 10 — страница 3

  • Просмотров 2811
  • Скачиваний 46
  • Размер файла 25
    Кб

объемов на спотовых рынках электроэнергии на основе следующих индексов: АТС (Россия), CalPX (Калифорния, США), CAMMESA (Аргентина), NordPool (Скандинавские страны), New England (США), ЕЕХ (European Energy Exchange, Германия), SWEP (Швейцария), Cepi (Proissen Elektra, Германия), а также временных рядов значений температуры воздуха, скорости ветра, осве­щенности и другие. Научная новизна исследования состоит в следующем: систематизированы принципы формирования и

функционирования оптовых рынков электроэнергии и предложена более полная классификация энергетиче­ских рынков по их функциональным особенностям (экономический и баланси­рующий рынки, рынки безопасности и надежности/мощности); разработана методика прогнозирования спотовых цен на электроэнергию, позволяющая прогнозировать цены на оптовом энергетическом рынке на пери­од до трех месяцев, отражающая основные свойства

цен на электроэнергию; исследованы и включены в модифицированную АРСС модель факторы, ока­зывающие наибольшее влияние на уровень цен на электроэнергию; разработаны стохастические модели для расчета вероятностей возможных ценовых сценариев на бирже электроэнергии до двух-трех месяцев на основе прогноза с использованием стандартных моделей АРСС для различных рынков электроэнергии, отличающиеся от других моделей

возможностью расчета веро­ятностей в зависимости от всех предшествующих уровней цен, а не только от предыдущего; модифицирована модель АРСС, что позволило учесть такие свойства цен на электроэнергию, как сезонность, зависимость волатильности цены от ее уровня, выбросы цены и ее возврат к среднему значению. Предложена зависимость для учета сезонных особенностей цен на электроэнергию в течение динамического промежутка

времени, состоящего из нескольких дней; разработана имитационная модель для определения спотовой цены на элек­троэнергию для принятия решения о ее доле, покупаемой на оптовом рынке электрической энергии. Практическая значимость исследования состоит в разработке более обосно­ванной методики прогнозирования временных рядов, позволяющей строить прогнозы цены на электроэнергию с учетом ее важнейших свойств. Результаты

исследования могут быть использованы для оптимизации объемов покупки/продажи электроэнергии при участии на оптовом рынке электроэнергии и при принятии стратегических решений. Основные результа­ты и положения работы докладывались автором на россий­ских научно-практических конференциях в г. Уфе и г. Казани, где удостаивались призовых мест (приложение Б). Список литературы Андрющенко А.И. (п.ред.), «Надежность